SupTech- и RegTech-инициативы: анализ базовых характеристик и модельных рисков

Цель: анализ SupTech- и RegTech-инициатив центральных банков в контексте их сущностных характеристик и модельных рисков.

Методы: в работе использовалось сочетание методов диалектического, эмпирического, сравнительного и логического исследований.

Результаты: определены дефиниции технологий SupTech и RegTech; показаны существующие в рамках их использования проблемы в правовом поле и способы их решения; дана оценка модельным рискам, в частности рискам возникновения неблагоприятных последствий в результате использования в моделях неточностей, ошибок, ложных предпосылок и проведения неверной настройки.

Научная новизна: в статье определены модельные риски и предложены способы их снижения, в частности рисков возникновения неблагоприятных последствий в результате использования неточностей, ошибок, ложных предпосылок и проведения неверной настройки; показана необходимость наличия системы регулирующих нормативных правовых актов; предложены варианты интерпретации результатов моделей.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы для выработки глоссария, терминов и определений SupTech- и RegTech-инициатив, механизмов регулирования и правовой базы для их функционирования, а также разработки методов снижения рисков, связанных с имплементацией и функционированием SupTech- и RegTech-инициатив.

1. Основные направления развития технологий suptech и regtech на период 2021–2023 годов. М.: Банк России, 2021. URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/120709/suptech_regtech_2021-2023.pdf (дата обращения: 25.07.2021).

2. Broeders D., Prenio J. Innovative technology in financial supervision (suptech) – the experience of early users // FSI Insights on policy implementation. № 9. Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS), 2018. July. URL: https://www.bis.org/fsi/publ/insights9.pdf (дата обращения: 25.07.2021).

3. The Global RegTech Industry Benchmark Report / E. Schizas, G. McKain, B. Zhang et al.; ed. Mr. Pavle Avramovic. Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge Judge Business School, 2020. URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/2019-12-ccaf-global-regtech-benchmarking-report.pdf (дата обращения: 22.07.2021).

4. Productivity Commission 2020, Regulatory Technology // Information Paper. Canberra. URL: https://www.pc.gov.au/research/completed/regulatory-technology/regulatory-technology.pdf (дата обращения: 30.07.2021).

5. Core Principles for effective banking supervision, Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements (BIS), 2019. URL: https://www.bis.org/basel_framework/standard/BCP.htm (дата обращения: 03.10.2021).

6. Final rule «Stress Testing Policy Statement», February 22, 2019, № 12 CFR Part 252 RIN 7100–AF 38 // Federal Register. 2019. Vol. 84, № 40.

7. Концепция развития технологий машиночитаемого права (утв. Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности) от 27 сентября 2021 г. М.: Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/792d50ea6a6f3a9c75f95494c253ab99/31_15092021.pdf (дата обращения: 06.10.2021).

8. Meet Hydr: How this female-led fintech from Manchester is helping SMEs manage cash flow effectively. URL: https://www.uktech.news/news/this-female-founded-fintech-from-manchester-offers-smes-immediate-payment-for-their-invoices-20210609 (дата обращения: 17.09.2021).

9. Открытый стандарт отчетности XBRL. М.: Банк России. URL: https://www.cbr.ru/projects_xbrl/ (дата обращения: 01.10.2021).

10. Правила формирования отчетности в формате xbrl и ее представления в Банк России. М.: Банк России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/126600/rules_XBRL.pdf (дата обращения: 05.10.2021).

11. Формальные спецификации в технологиях обратной инженерии и верификации программ / И. Б. Бурдонов, А. В. Демаков, А. С. Косачев // Труды ИСП РАН. 2000. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formalnye-spetsifikatsii-v-tehnologiyah-obratnoy-inzhenerii-i-verifikatsii-programm (дата обращения: 08.10.2021).

12. Боронников А. Б. Место XML-технологий в среде современных информационных технологий // Программные продукты и системы. 2005. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-xml-tehnologiy-v-srede-sovremennyh-informatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 08.10.2021).

13. Глоссарий – API // IMBA URL: https://imba.ru/glossary/api-59 (дата обращения: 05.10.2021).

14. Банк России выпустил первые стандарты открытых API. М.: Банк России. URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=8223 (дата обращения: 09.10.2021).

15. Открытый банкинг. URL: https://openbankingrussia.ru (дата обращения: 09.10.2021).

16. Armstrong, Developments in RegTech and SupTech. European Securities and Markets Authority, 2018. URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1070_speech_on_regtech.pdf (дата обращения: 30.09.2021).

17. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. М.: Банк России, 2021. URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/124658/onrfr_project_2021-09-30.pdf (дата обращения: 01.10.2021).

18. Regulators research role for DLT and APIs // FStech. URL: https://www.fstech.co.uk/fst/Regulators_Research_Role_DLT_ APIs.php (дата обращения: 03.10.2021).

19. Regulations.gov API // openGSA. URL: https://open.gsa.gov/api/regulationsgov/ (дата обращения: 03.10.2021).

20. Безопасность финансовых (банковских) операций прикладные программные интерфейсы. Обеспечение безопасности финансовых сервисов при инициации openid connect клиентом потока аутентификации по отдельному каналу. Стандарт банка России от 2021 № СТО БР ФАПИ.ПАОК-1.0-2021 требования. 2021. URL: https://www.cbr.ru/statichtml/file/117620/standart_16082021.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

21. О введении в действие стандарта Банка России СТО БР «Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной информации о кредитной организации и ее продуктах». Приказ Банка России от 5 июля 2021 г. №ОД-1365. 2021. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/Standart_08072021.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

22. Doerr S., Gambacorta L., Serena M. Big data and machine learning in central banking // Working Papers No 930. Monetary and Economic Department of the Bank for International Settlements (BIS), 2021. URL: https://www.bis.org/publ/work930.pdf (дата обращения: 03.10.2021).