The article proves the necessity and possibility of the bankruptcy probability predicting, and suggests the technique of applying for these purposes the stochastic simulation method - the Monte-Carlo method - as well as other techniques of bankruptcy diagnosing, which leads to the sufficient increase in the reliability of bankruptcy risk probability estimation.
Abstract
The article proves the necessity and possibility of the bankruptcy probability predicting, and suggests the technique of applying for these purposes the stochastic simulation method - the Monte-Carlo method - as well as other techniques of bankruptcy diagnosing, which leads to the sufficient increase in the reliability of bankruptcy risk probability estimation.
About the Authors
L. M. Rabinovich
Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
Russian Federation
Russian Federation
E. P. Fadeyeva
Naberezhniye Chelny branch of Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Altman E.I. Financial Rations. Discriminent Analysis, and Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. - 1968. - September
2. Beaver W.H. Financial Rations and Predictions of Failure // Empirical Research in Accounting Selected Studies, Supplement to Journal of Accounting Research. - 1966.
3. Безбородова Т. Анализ против банкротства // Экономика и жизнь. - 2008. - № 5 (9219). - С. 21.
4. Бобылева А.З. Модернизация института банкротства как ключевой фактор повышения эффективности рыночной экономики // ВМУ. Сер. 21. Управление. - 2010. - № 3. - С. 39-60.
5. Бурганов Р. Теория несостоятельности (банкротства): термины, трактовка, сущность // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 12. - С. 112-118.
6. Воронина В.М. Прогнозирование банкротства промышленных предприятий с помощью количественных и качественных методов анализа: проблемы теории и практики // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 18 (99). - С. 27-34.
7. Данилова Ю. Банкротство компаний: проблемы прогнозирования // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 9. - С. 65-70.
8. Дягель О.Ю., Энгельгардт Е.О. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 13 (118). - С. 49-57.
9. Евстропов М.В. Оценка эффективности моделей прогнозирования банкротства предприятий // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 13 (118). - С. 58-63.
10. Оценка риска банкротства. Мнимое или фактическое банкротство / В.М. Зарубинский и др. // Финансовый менеджмент. - 2009. - № 3. - С. 126-135.
11. Казакова Н.А. Диагностика и прогнозирование банкротства // Финансовый менеджмент. - 2009. - № 6. - С. 17-33 .
12. Макарова, Е.Н. Анализ понятий «несостоятельность» и «банкротство» // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 2(107). - С. 54-56.
13. Толпегина О.А. Банкротство в условиях мирового финансового кризиса: анализ и оценка тенденций несостоятельности в зарубежных странах // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 32 (197). - С. 55-59.
14. Хайдаршина Г.А. Комплексная модель оценки риска банкротства // Финансы. - 2009. - № 2. - С. 67-69.
15. Хайдаршина Г.А. Совершенствование методов оценки риска банкротства российских предприятий в современных условиях // Имущественные отношения в РФ. - 2009. - № 8 (95). - С. 86-95.
16. Чернова М.В. Предпосылки развития института банкротства // Финансы и кредит. - 2009. - № 36(372). - С. 37-41.
17. Чернова М.В. Сравнительный анализ зарубежных процедур корпоративного банкротства // Финансы и кредит. - 2008. - № 46(334). - С. 62-67.
18. Чернова М.В. О критериях несостоятельности (банкротства) // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 25(154). - С. 67-71.
Review
For citations:
Rabinovich L.M., Fadeyeva E.P. The article proves the necessity and possibility of the bankruptcy probability predicting, and suggests the technique of applying for these purposes the stochastic simulation method - the Monte-Carlo method - as well as other techniques of bankruptcy diagnosing, which leads to the sufficient increase in the reliability of bankruptcy risk probability estimation. Actual Problems of Economics and Law. 2011;(3):121-130. (In Russ.)
Views:
102
Email this article 
